Đối với nhà đầu tư, thiết lập một danh mục đầu tư thích hợp là một quá trình thận trọng, đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Với thể vận dụng những phương pháp như: Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược; Xây dựng danh mục đầu tư ko thay đổi; Xây dựng danh mục đầu tư năng động; Xây dựng danh mục đầu tư đối nghịch. Trên hạ tầng nghiên cứu và kiểm chứng thị trường mà nhà đầu tư sẽ linh hoạt lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu.

Đối với hoạt động quản lý danh mục đầu tư, doanh nghiệp chứng khoán phải đảm bảo một số những yêu cầu

– Tính sinh lời và an toàn của danh mục đầu tư thông qua rộng rãi hóa hợp lý những loại chứng khoán trong danh mục;

– Đáp ứng nhu cầu rộng rãi của nhóm những nhà đầu tư với mục đích và với độ mạo hiểm khác nhau;

– An toàn về pháp lý, tuân thủ những quy định của pháp luật, của những cơ quan quản lý về đầu tư và quyền sở hữu hợp pháp của những nhà đầu tư.

– Tạo tính linh hoạt trong đầu tư, tính dễ chuyển nhượng và phản ứng hợp lý trước những diễn biến của thị trường cũng như của nền kinh tế.

– Thiết lập và duy trì cơ chế kiểm soát nội bộ và báo cáo thông tin về hoạt động quản lý danh mục đầu tư.

– Những doanh nghiệp chứng khoán cần được yêu cầu sáng tỏ những danh mục đầu tư, cập nhật và công bố kịp thời diễn biến thị trường về danh mục đầu tư, ngay cả những phân tích, dự đoán, những số liệu thống kê cho nhà đầu tư.